Was ist überhaupt der algorithmische Handel? 

Der algorithmische Handel, auch Hochfrequenzhandel oder algorithmic trading genannt, ist eine Methode, die es ermöglicht, seinen Handel teilweise oder vollständig zu automatisieren. Konkret geht es darum, Programme zu erstellen oder zu verwenden, die es ermöglichen, Aufgaben auf den Märkten unter im Voraus festgelegten Bedingungen auszuführen. Diese Aufgaben können Positionskäufe oder -verkäufe sein. 

Prinzip des algorithmischen Handels 

Eine algorithmische Handelsstrategie beruht auf einem mathematischen Modell, das Handelsentscheidungen im Namen eines Händlers trifft (oder vorschlägt). Diese Technik wurde mit der Entmaterialisierung der Abwicklung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen geboren, die in den 1980er Jahren begann. 

Heute ermöglicht die Verbindung, die die Server der Chicago Stock Exchange mit denen der NASDAQ verbindet, einen Roundtrip in weniger als 13 Millisekunden. Darüber hinaus wird geschätzt, dass 70 % der US-Börsentransaktionen algorithmischen Handel beinhalten. Ursprung https://www.rmib.com/vn/

Die neuesten Programme bieten Entscheidungsstrategien. Die IT kann sofort auf die kleinste Preisänderung reagieren. Trades gehen so schnell, dass ein Trader keine Zeit hat zu reagieren. Die Handelsalgorithmen werden vorzugsweise auf liquiden Finanzmärkten und auf Standardprodukten wie Aktien, Futures, Währungen oder Zinsprodukten eingesetzt. 

Mechanismus des algorithmischen Handels 

Der algorithmische Handel besteht aus zwei Aktivitäten, dem algorithmusgestützten Handel und dem automatisierten Handel. 

Algorithmus-unterstützter Aktienhandel: 

Dies ist die weise Version dieser Technik. Die Modelle bieten Händlern eine Art Handelsvorschläge, die sie als Entscheidungshilfe verwenden (oder auch nicht), bevor sie ihre Orders manuell platzieren. 

Automatisierter Handel: 

Dies ist die harte Version des Systems. Computer führen Transaktionen 24 Stunden am Tag nach Algorithmen und Strategien durch, die parametrisiert sind, um sie autonom zu machen. 

Diese Algorithmen arbeiten nach dem Prinzip, große Aufträge in eine Reihe von Losen zu kürzen, die vom Markt assimiliert werden können. Diese Aufteilung ermöglicht es, die Maklerkosten zu reduzieren, indem Aufträge (Kauf oder Verkauf) direkt über eine Maschine erteilt werden. 

Algotrading ermöglicht es auch, Strategien zu entwickeln, die direkt mit den Informationen korrelieren, die der Markt Computerprogrammen zur Verfügung stellt. 

Tools, die zum Einrichten des algorithmischen Handels benötigt werden 

In der Praxis sind Handelsalgorithmen Programmierern zugänglich, die ihnen Arbeitsanweisungen geben, um dieser oder jener Anlagestrategie zu dienen. Sie können auf verschiedenen Betriebssystemen ausgeführt werden. 

Transaktionen werden durch Verschlüsselungssysteme gesichert. Die Maschinen, auf denen diese Programme ausgeführt werden, verfügen über eine beträchtliche Rechenleistung, da sie mehrere Quellen in Echtzeit gegenprüfen und dabei Markthistorien, Volatilität usw. berücksichtigen. 

Ein konkretes Beispiel für die Verwendung von Handelsalgorithmen 

Der Handelsalgorithmus wird derzeit in einer Multi-Activity-Strategie verwendet. Der Einsatz von Robotern wird es beispielsweise ermöglichen, viele Märkte gleichzeitig zu untersuchen. 

In Ihrer algorithmischen Handelsstrategie könnten Sie beispielsweise quantitative Algorithmen verwenden. Dies sind Algorithmen, die auf der Existenz historischer Korrelationen zwischen dem Preis mehrerer Vermögenswerte basieren. 

Beispiel: Wenn Anlage A steigt, Anlage B tendenziell fällt, ist es möglich, diese Parameter in die Konfiguration des Algorithmus einzubeziehen. So kann er arbeiten, die Preise von A und B analysieren und entsprechend handeln, wenn die bestehende Korrelation nicht mehr eingehalten wird. Quantitative Algorithmen können auch für Preisänderungen desselben Vermögenswertes an zwei verschiedenen Börsen verwendet werden.